ANALISIS FENOMENA JANUARY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023

Jannah, Rosidatul (2024) ANALISIS FENOMENA JANUARY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2023. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-023-AKSYA-2024) Rosidatul Jannah_205105030022.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Rosidatul Jannah, Nur Hidayat, 2024: Analisis Fenomena January Effect dan
Weekend Effect Pada Return Saham Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek
Indonesia
Kata Kunci: January Effect, Weekend Effect, Return Saham
Saat ini, mayoritas masyarakat diharapkan dapat meraih keuntungan dalam
upaya memenuhi kebutuhan mereka. Investasi menjadi salah satu opsi yang
mendapat perhatian signifikan dari kalangan masyarakat umum sebagai alternatif
yang menarik. Investasi yang banyak diminati adalah investasi di pasar modal.
Setiap investor pasti akan mengharapkan adanya pengembalian (return) dari hasil
investasinya.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah
fenomena January Effect berpengaruh secara parsial terhadap return saham LQ45
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020- 2023?. (2) Apakah fenomena
Weekend Effect berpengaruh secara parsial terhadap return saham LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020- 2023?. (3) Apakah fenomena
January Effect dan Weekend Effect berpengaruh secara simultan terhadap return
saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020- 2023?
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.
Populasi yang digunakan adalah indeks LQ45 yang terdiri dari 45 perusahaan.
Sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan yang dipilih melalui teknik
purposive sampling.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier
berganda. Hasil penelitian menunjukkan January Effect tidak berpengaruh
terhadap Return Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023. Hal ini
disebabkan karena return saham di bulan Januari menunjukkan nilai negatif.
Sedangkan Weekend Effect berpengaruh terhadap Return Saham LQ45 di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2020-2023. Hal ini disebabkan karena return saham
menunjukkan lebih tinggi dan positif di hari Jumat dibandingkan dengan hari
perdagangan yang lainnya. Secara simultan January Effect dan Weekend Effect
berpengaruh terhadap Return Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-
2023.

Actions (login required)

View Item