ANALISIS PASAR ANOMALI JANUARY EFFECT, THE DAY OF THE WEEK EFFECT, ROGALSKI EFFECT, DAN SIZE EFFECT, TERHADAP RETURN PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2017-2020

Sodiq, Muhammad Nor (2022) ANALISIS PASAR ANOMALI JANUARY EFFECT, THE DAY OF THE WEEK EFFECT, ROGALSKI EFFECT, DAN SIZE EFFECT, TERHADAP RETURN PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2017-2020. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text MUHAMMAD NUR SODIQ_E20182200.pdf Download (3MB)

Abstract

Muhammad Nor Sodiq, Agung Parmono, 2022 : Analisis Pasar Anomali Januari Effect, The Day of the Week Effect, Rogalski Effect, dan Size Effect, Terhadap Return Portofolio Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2017-2020.

Saat ini telah banyak masyarakat Indonesia yang menempatkan kelebihan uang atau modalnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pasar modal di Indonesia, sehingga mengakibatkan Bursa Efek Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Peningkatan jumlah investor menunjukan bahwasanya semakin besar minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal serta menandakan pula kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat untuk berinteraksi di pasar modal Indonesia. Secara garis besar pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal memiliki peran sentral bagi perekonomian sebuah Negara.
Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ialah : (1)Apakah Januari Effect memiliki pengaruh terhadap return saham-saham Syariah yang terdaftar di Jakarta Islamix Index (JII) Periode 2017-2020 (2) Apakah The Day of the Week Effect memiliki pengaruh terhadap return saham-saham Syariah yang terdaftar di Jakarta Islamix Index (JII) Periode 2017-2020 (3) Apakah Rogalski Effect memiliki pengaruh terhadap return saham-saham Syariah yang terdaftar di Jakarta Islamix Index (JII) Periode 2017-2020 (4) Apakah Size Effect memiliki pengaruh terhadap return saham-saham Syariah yang terdaftar di Jakarta Islamix Index (JII) Periode 2017-2020 (5) Apakah Anomali pasar January Effect, The Day Of the Week Effect, Rogalski Effect, dan Size Effect Berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return saham-saham Syariah yang terdaftar di Jakarta Islamix Index (JII) Periode 2017-2020.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamix Indeks tahun 2017-2020 sebanyak 13 perusahaan dengan penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang berarti sampel diambil dengan kriteria tertentu.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS Statistic. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) January Effect tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. (2) The Day of the Week Effect berpengaruh signifikan terhadap return saham. (3) Rogalski Effect tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. (4) Size effect tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. (5) January Effect, The Day of the Week Effect, Rogalski Effect, dan Size Effect secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Kata Kunci : January Effect, The Day of the Week Effect, Rogalski Effect, Size Effect return

Actions (login required)

View Item