Pengaruh January Effect dan Weekend Effect Terhadap Abnormal Return Saham IPO di Islamic Sharia Index Indonesia (ISII) Periode 2019-2023

Maulida, Risma (2025) Pengaruh January Effect dan Weekend Effect Terhadap Abnormal Return Saham IPO di Islamic Sharia Index Indonesia (ISII) Periode 2019-2023. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text (SK 25 AKSYA 2025) RISMA MAULIDA_211105030026.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Mayoritas masyarakat kini diharapkan menerima keuntungan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Investasi ini merupakan salah satu pilihan yang menarik perhatian luas di kalangan masyarakat sebagai alternatif yang menarik. Investasi adalah suatu jenis pengelolaan dana yang dimiliki investor untuk memperoleh keuntungan di masa depan dengan cara menanamkan modal (dana) pada saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Investasi yang dilakukan masyarakat pada umumnya merupakan investasi pasar modal. Salah satu mekanisme yang paling efektif untuk memobilisasi modal dan meningkatkan profesionalisasi perusahaan adalah partisipasi pasar modal.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apakah january effect berpengaruh signifikan secara parsial terhadap abnormal return saham IPO di islamic sharia index indonesia periode 2019-2023?. (2) apakah weekend effect berpengaruh signifikan secara parsial terhadap abnormal return saham IPO di islamic sharia index indonesia periode 2019-2023?. (3) apakah january effect dan weekend effect berpengaruh signifikan secara parsial terhadap abnormal return saham IPO di islamic sharia index indonesia periode 2019-2023?
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh saham perusahaan di ISSI periode 2023. Sampel yang digunakan sebanyak 12 perusahaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling.
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan january effect tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham IPO di islamic sharia index indonesia periode 2019-2023. Hal ini disebabkan karena abnormal return saham di bulan janurari menunjukkan nilai negatif. dan weekend effect menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham IPO di islamic sharia index indonesia periode 2019-2023. Hal ini disebabkan karena abnormal return saham dihari jum’at rendah dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. Secara simultan january effect dan weekend effect tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham IPO di islamic sharia index indonesia periode 2019-2023.

Actions (login required)

View Item